Adaptive Handelsstrategien

Kaufman Adaptive Moving Average Trading Strategie (Einrichtung 038 Filter) I. Trading Strategy Entwickler: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Quelle: Kaufman, P. J. (1995). Smarter Handel. Verbesserung der Leistungsfähigkeit in den Märkten. New York: McGraw-Hill, Inc. Konzept: Trading-Strategie basierend auf einem adaptiven Rauschfilter. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung der Einrichtung und Filter. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Setup: Long Trades: Der Adaptive Moving Average (AMA) erscheint. Short Trades: Der Adaptive Moving Average wird heruntergefahren. Hinweis: Die AMA Trendlinie scheint zu stoppen, wenn Märkte keine Richtung haben. Wenn Markttrends, die AMA-Trendlinie aufholt. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf am Schluss wird nach einem bullish Setup gesetzt. Short Trades: Ein Verkauf am Schluss wird nach einem bearish Setup aufgestellt. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: ERLength amp FilterIndex (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionen amp Slippage: 0). AMA (ERLength) ist der Adaptive Moving Average über einen Zeitraum von ERLength. ERLength ist eine Rückblickperiode des Efficiency Ratio (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), wobei 8220abs8221 der absolute Wert ist. Direktioni Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), wobei 82208221 die Summe über einen Zeitraum von ERLength ist, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength ist eine Periode des schnell bewegten Durchschnitts. SlowMALength ist eine Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), wobei ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1) ist. Wenn AMAi gt AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2 ist, wird MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average wird mit einem Pivot bei MinAMA hochgefahren). Short Trades: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2 dann MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average fällt mit einem Pivot bei MaxAMA ab). Index: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), wobei StdDev die Standardabweichung von Serien über N Perioden ist. N 20 (Voreinstellung). Index: i FilterIndex 0.0, 1.0, Schritt 0.02 N 20 Long Trades: Am AMAi AMT 1 AM (AMAi MinAMA) gt Filteri kaufen. Short Trades: Ein Verkauf am Ende wird gesetzt, wenn AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Index: i Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Schritt 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Schritt 0.02Werten von Signalen Handelssignale für SP-Futures Die ATS-Handelssignale sollen die kurzfristigen Trends des SPES-Futures-1-Handelstages im Voraus vorhersagen. Die am Abend heruntergeladenen Trading-Signale gelten am Tagessitz am folgenden Börsentag. Trading-Signale von einzelnen Modellen sowie Ensembles von Modellen sind enthalten. Die durchschnittliche Handelszeit für einzelne Modelle reicht von 3 bis 350 Handelstagen. Trading-Systeme, die mit Ensembles von einzelnen Modellen gebaut werden, bieten Vorhersagen der kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Trends. Technische Indikatoren Die technischen Indikatoren von ATS sind so konzipiert, dass sie führende Indikatoren für die Entwicklung der täglichen Sicherheitspreise sind. Die SIP-Indikatoren (Stock Index Predictors) wurden als Voraussage für die SPES-Futures-Kontrakte entworfen. Das SIP-Indikatorset umfasst die folgenden sieben Indikatoren: Kauf Pressure Sell Pressure Net Pressure Hoher Kauf Pressure Hoher Verkauf Pressure Advancing Druck sinkende Druck Die ATS-Indikatoren können zusammen mit der entsprechenden Sicherheit mit einer Anwendung wie AmiBroker Charted werden. Die Vorhersagekraft der Indikatoren kann leicht ausgewertet werden. Ein weiterer Ansatz ist die Verwendung der Indikatoren als Eingaben beim Bau neuronaler Netzwerkmodelle. Es gibt viele Möglichkeiten. So laden Sie die Trading-Signale ATS Mercury ist die Anwendung, die zum Herunterladen der ATS Trading Signale und Indikatoren verwendet wird. Dieser Antrag wird kostenlos zur Verfügung gestellt. ATS Mercury wird mit der Standardbenutzer-ID des Gastes installiert. Das Gastkonto kann eine Historie der ATS-Indikatoren herunterladen, wird aber um einen Handelstag verzögert. Zum Beispiel, wenn Sie das Gastkonto verwenden, um die Signalwerte an einem Mittwochabend herunterzuladen, werden nur Signale bis Dienstag (der vorherige Handelstag) verfügbar sein. Hinweis: Die Signaldateien werden standardmäßig im Ordner C: DataATS Indicators gespeichert. Trading-Strategie Beispiel Der SIP2-Nettodruck (SIP2NP) wurde erstmals am 30. Mai 2012 zusammen mit den anderen SIP2-Indikatoren veröffentlicht. Die Handelsstrategie soll die SP-Futures lang sein, wenn der SIP2NP-Indikator größer oder gleich 0,6 ist, und den Markt kurz, wenn er kleiner oder gleich -0,6 ist. Alle Geschäfte sind hypothetisch gefüllt MOC am Handelstag nach dem Tag der Aktualisierung der Systeme. Die durch diese einfache Regel generierte Eigenkapitalkurve folgt. Die kumulierten Gewinne sind in Punkten und enthalten keine Provisionen oder Schlupf. SIP2NP angewendet auf die SP-Futures Das obige Diagramm ist auf 652015 aktualisiert. Der Prozentsatz des perfekten Handels ist 18,65 und das Handelssystem ist auf dem Markt etwa 28 der Zeit. Sie können die Indikatoren herunterladen und diese Handelsstrategie weiter mit ATS Mercury erkunden. Abonnenten des SP Trading Signals und des SIP Indicator Service können aktuelle Signalwerte herunterladen. Wenn Sie sich anmelden möchten, können Sie dies auf der Seite Produktkäufe tun. HINWEIS. Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben inhärente Einschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da die Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter - oder überkompensiert werden für die Auswirkungen, wenn überhaupt, auf bestimmte Marktfaktoren, wie etwa einen Mangel an Liquidität. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Die bisherige Performance unserer Handelssysteme, Handelssignale und Modellierungssoftware, ob tatsächlich oder durch simulierte historische Tests von Handelsstrategien angegeben, ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. 0169 Copyright 2008-2017 AdaptiveTradingSystemsDieser Artikel beschreibt den empfohlenen Ansatz zum Aufbau von Markt-Timing-Modelle. Synergie ist funktionsreich und sehr flexibel, so dass gänzlich gültige Variationen des hier vorgestellten Workflows möglich sind. Das Ziel für das Beispiel ist es, Modelle für den Handel der SP-Futures auf den Handelstag nach dem Tag der Aktualisierung der Systeme zu bauen. Alle Trades hellip von James - keine Kommentare Der RSI-Oszillator mit 2 Perioden ist ein populärer Indikator für kurzfristig überkaufte und überverkaufte Marktpreise. Ich frage mich, ob Synergy könnte verwendet werden, um Modelle zu identifizieren, die eine 2-Periode RSI verwenden. Standardmäßig kann die Periode eines RSI-Oszillators in Synergy von 2 bis 50 reichen. Vorausgesetzt, der Standardbereich ist nicht hellip von James - keine Kommentare Der Ensemble Report ist ein relativ einfacher, aber sehr nützlicher Bericht. Wenn ein Modellierungslauf abgeschlossen ist, besteht die erste Aufgabe darin, die im Ensemble-Bericht angezeigten Ergebnisse zu analysieren. Vor dem Betrachten dieses Berichts sollten keine Modelle aus dem Modellierungslauf gelöscht werden. Wenn die Modelle gelöscht werden, sind die auf dem Bericht angezeigten Statistiken nicht mehr sinnvoll. Hellip von James - keine Kommentare Der Walk-Forward-Simulator wird verwendet, um die Stabilität und Robustheit eines bestimmten Markt-Timing-Modell, das während eines Synergy Data Mining-Lauf beibehalten wurde getestet. Es ist wahrscheinlich der wichtigste Test zu gelten, wenn man ein Modell für den Einsatz. Der Lookback-Zeitraum besteht aus n Zeilen von Eingangsdaten, die bis zur hellip von James führen - keine Kommentare Version 1.5.1 des BCS-Batch-Prozessors ist im Member8217s-Bereich auf der Seite Softwareanwendungen verfügbar. 8211 Die Equity-Kurve kann in den Export aufgenommen werden, indem die Applicaiton-Einstellungen geöffnet und das Kontrollkästchen Equity-Kurve exportieren aktiviert wird. Speichern Sie die Änderung, bevor Sie das Fenster Anwendungseinstellungen schließen. 8211 Die Anwendungseinstellungen sind nun gespeichert von hellip von James - keine Kommentare Die Synergy Data Mining-Anwendung hat sich in den letzten paar Monaten. Es folgt eine Zusammenfassung: 1. Die Handelssignale und Statistiken für alle Modelle, die zu einem vorgegebenen Modellierungslauf gehören, können auf Knopfdruck bis zum Datum8217 aktualisiert werden. Dies ist praktisch, wenn Sie die Überprüfung älterer Modellierung läuft und hellip von James - keine Kommentare Nach 4 langen Monaten der Kodierung und Tests der Synergy Data Mining-Anwendung abgeschlossen ist. Synergy ist eine 8216free stehend8217 Windows-Anwendung, die Modelle basierend auf Funktionsblöcken erstellt und dann Partikelschwarm-Optimierung verwendet, um optimale Modellparameterbereiche zu entdecken. Modelle können als Dakota 3 Signalgeneratoren exportiert werden. Early Adopters erhalten eine hellip von James - keine Kommentare Die folgenden Verbesserungen wurden in Version 2.10 der ATS Dakota 3 Trading-Strategie Signal Generatoren: Geändert die Regeln für die Eingabe von Positionen für die Handelsstrategien auf der Grundlage von Oszillatoren. Wenn die Zähleranzeige auf True gesetzt ist und der Oszillatorwert die Langeingabeebene überschreitet, wird eine Langposition eingeleitet. Wenn Zähler Indikator hellip von James - keine Kommentare Die folgenden Verbesserungen wurden auf Version 2.40 der ATS NeuroPredictor Signal Generatoren für Dakota 3: Die Bernoulli und Gaussian DBNPredictors wurden hinzugefügt. DBNPredictors sind tiefe Glaubensnetze. Die 3-lagigen Grund-, Standard - und Adaptive NeuroPredictors wurden entfernt. Die 3-Schicht-Feed-Forward-Netze tendierten zu Underperformance. Deep Glauben Netzwerke sind besser geeignet für den Bau hellip von James - keine Kommentare Die folgenden Verbesserungen wurden in Version 2.00 der ATS Dakota 3 Timing Signal Generatoren: David Varadis Selbst-Ähnlichkeit (DVSelfSimilarity) Timing-Indikator wurde der Signalgenerator-Gruppe namens David hinzugefügt Varadi. Der DVAMMa Signalgenerator wurde in DVAM umbenannt und zog in die Gruppe namens David Varadi zusammen mit den DV2 Indikatoren. Sie werden hellip Aktuelle Beiträge Kategorien Abonnieren per E-Mail