Durchschnittliche True Range (ATR) Bands Average True Range wurde von J. Welles Wilder in seinem 1978 Buch New Concepts In Technical Trading Systems eingeführt. ATR wird im Detail True Range näher erläutert. Wilder entwickelte Trendfolgende Volatilitätsstopps auf der Grundlage des durchschnittlichen wahren Bereichs, der sich später zu durchschnittlichen True Range Trailing Stops entwickelte. Aber diese haben zwei große Schwächen: Stopps bewegen sich nach unten während eines Aufwärtstrend, wenn Average True Range erweitert. Ich bin unwohl damit: Stopps sollten sich nur in Richtung des Trends bewegen. Der Stopp-und-Rückwärts-Mechanismus setzt voraus, dass Sie aus einer langen Position zu einer kurzen Position wechseln und umgekehrt. Allzu häufig werden Händler frühzeitig gestoppt, wenn sie einem Trend folgen und wieder in die gleiche Richtung wie ihre vorherigen Geschäfte gehen wollen. Durchschnittliche True Range Bands beheben diese Schwächen. Stopps bewegen sich nur in Richtung des Trends und gehen nicht davon aus, dass sich der Trend umgekehrt hat, wenn der Kurs das Stoppniveau überschreitet. Signale werden für Ausgänge verwendet: Verlassen Sie eine lange Position, wenn der Preis unter dem unteren mittleren True Range Band liegt. Verlassen Sie eine kurze Position, wenn der Preis über dem oberen mittleren True Range Band liegt. Während unkonventionell, können die Bänder verwendet werden, um Einträge, wenn in Verbindung mit einem Trendfilter verwendet. Ein Kreuz des gegenüberliegenden Bandes kann auch als Signal zum Schutz Ihrer Gewinne verwendet werden. Der RJ CRB Commodities Index Ende 2008 Trend wird mit durchschnittlichen True Range Bands (21 Tage, 3xATR, Closing Price) und 63 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Trendfilter verwendet angezeigt. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S, wenn der Kurs unter dem 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt und der unteren Bandexit X endet, wenn der Kurs oberhalb des oberen Bandes endet. Gehen Sie kurz S, wenn der Kurs unter dem unteren Band endet, wenn der Kurs über dem oberen Band endet Preis schließt unterhalb des unteren Bandes Exit X, wenn der Kurs oberhalb des oberen Bandes endet. Es werden keine Longpositionen getätigt, wenn der Kurs unter dem 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegt und keine Short-Positionen oberhalb des 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitts. Es gibt zwei Optionen: Closing Price: ATR Bands sind um den Schlusskurs geplottet. HighLow: Bands sind in Bezug auf hohe und niedrige Preise, wie Kronleuchter Ausgänge aufgetragen. Der ATR-Zeitraum beträgt 21 Tage, wobei Multiples auf einen Standardwert von 3 x ATR gesetzt werden. Der normale Bereich ist 2, für sehr kurzfristig, bis 5 für langfristige Trades. Multiples unter 3 sind anfällig für whipsaws. Siehe Indikatorfeld für Anweisungen zur Einrichtung eines Indikators. Standardabweichung (Volatilität) Standardabweichung (Volatilität) Einführung Standardabweichung ist ein statistischer Begriff, der die Variabilität oder Streuung um einen Durchschnitt misst. Die Standardabweichung ist auch ein Maß für die Volatilität. Allgemein gesprochen ist Dispersion die Differenz zwischen dem Istwert und dem Mittelwert. Je größer diese Dispersion oder Variabilität ist, desto höher die Standardabweichung. Je kleiner diese Dispersion oder Variabilität ist, desto geringer ist die Standardabweichung. Chartisten können die Standardabweichung verwenden, um das erwartete Risiko zu messen und die Bedeutung bestimmter Preisbewegungen zu bestimmen. Berechnung StockCharts berechnet die Standardabweichung für eine Population, die davon ausgeht, dass die betreffenden Perioden den gesamten Datensatz darstellen, nicht ein Beispiel aus einem größeren Datensatz. Die Berechnungsschritte sind wie folgt: Berechnen Sie den durchschnittlichen (mittleren) Preis für die Anzahl der Perioden oder Beobachtungen. Bestimmen Sie jede Periode039s Abweichung (schließen Sie weniger durchschnittlichen Preis). Quadrat jede Periode039s Abweichung. Summe der quadrierten Abweichungen. Teilen Sie diese Summe durch die Anzahl der Beobachtungen. Die Standardabweichung ist dann gleich der Quadratwurzel dieser Zahl. Die Tabelle oben zeigt ein Beispiel für eine 10-Perioden-Standardabweichung unter Verwendung von QQQQ-Daten. Beachten Sie, dass der 10-Periodendurchschnitt nach dem 10. Periodenzeitraum berechnet wird und dieser Durchschnitt auf alle 10 Perioden angewendet wird. Der Aufbau einer laufenden Standardabweichung mit dieser Formel wäre sehr intensiv. Excel hat einen einfacheren Weg mit der STDEVP-Formel. Die folgende Tabelle zeigt die 10-stufige Standardabweichung nach dieser Formel. Here039s ein Excel-Kalkulationstabelle, die die Standardabweichung Berechnungen zeigt. Standardabweichungswerte Die Standardabweichungswerte sind abhängig vom Preis der unter Sicherheit. Wertpapiere mit hohen Preisen wie Google (550) haben höhere Standardabweichungswerte als Wertpapiere mit niedrigen Preisen wie Intel (22). Diese höheren Werte sind keine Reflexion der höheren Volatilität, sondern eine Reflexion des tatsächlichen Preises. Die Standardabweichungswerte sind in Bezug auf den Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers dargestellt. Historische Standardabweichungswerte werden auch betroffen sein, wenn ein Sicherheitssystem über einen längeren Zeitraum eine große Preisänderung erfährt. Eine Sicherheit, die sich von 10 auf 50 bewegt, hat höchstwahrscheinlich eine höhere Standardabweichung bei 50 als bei 10. In der obigen Tabelle bezieht sich die linke Skala auf die Standardabweichung. Google039s Standardabweichung Skala reicht von 2,5 bis 35, während die Intel-Bereich von 0,10 bis 0,75 läuft. Durchschnittliche Preisänderungen (Abweichungen) in Google reichen von 2,5 bis 35, während durchschnittliche Preisänderungen (Abweichungen) in Intel von 10 Cent bis 75 Cent liegen. Trotz der Bandbreitenunterschiede können Chartisten die Volatilitätsänderungen für jedes Wertpapier visuell beurteilen. Die Volatilität von Intel nahm von April bis Juni ab, da sich die Standardabweichung mehr als 70 Male veränderte. Google erlebt eine Schwankung der Volatilität im Oktober als Standardabweichung schoss über 30. Man müsste die Standardabweichung durch den Schlusskurs teilen, um die Volatilität für die beiden Wertpapiere direkt zu vergleichen. Messen von Erwartungen Der aktuelle Wert der Standardabweichung kann verwendet werden, um die Wichtigkeit einer Bewegungs - oder Soll-Erwartung abzuschätzen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Preisänderungen in der Regel mit einer klassischen Glockenkurve verteilt werden. Obwohl Preisänderungen für Wertpapiere nicht immer normal verteilt sind, können Chartisten immer noch normale Distributionsrichtlinien verwenden, um die Bedeutung einer Kursbewegung abzuschätzen. In einer Normalverteilung liegen 68 der Beobachtungen innerhalb einer Standardabweichung. 95 der Beobachtungen fallen in zwei Standardabweichungen. 99,7 der Beobachtungen fallen unter drei Standardabweichungen. Mit diesen Richtlinien können Händler die Bedeutung einer Preisbewegung abschätzen. Eine Bewegung, die größer als eine Standardabweichung ist, würde in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung eine überdurchschnittliche Stärke oder Schwäche zeigen. Die Grafik oben zeigt Microsoft (MSFT) mit einer 21-tägigen Standardabweichung im Indikatorfenster. Es gibt ungefähr 21 Handelstage in einem Monat und die monatliche Standardabweichung war .88 am letzten Tag. In einer Normalverteilung sollten 68 der 21 Beobachtungen eine Preisänderung von weniger als 88 Cent aufweisen. 95 der 21 Beobachtungen sollten eine Preisänderung von weniger als 1,76 Cent (2 x .88 oder zwei Standardabweichungen) aufweisen. 99,7 der Beobachtungen sollten eine Preisänderung von weniger als 2,64 (3 x .88 oder drei Standardabweichungen) aufweisen, wobei Preisbewegungen, die 1,2 oder 3 Standardabweichungen darstellen, als bemerkenswert angesehen werden Es schwankte zwischen 0,32 und 0,88 von Mitte August bis Mitte Dezember. Ein 250-Tage-gleitenden Durchschnitt kann angewendet werden, um den Indikator zu glätten und finden Sie einen Durchschnitt, die rund 68 Cent ist. Die Preise bewegen sich größer als 68 Cents waren größer als die 250 Tage-SMA der 21-Tage-Standardabweichung Diese überdurchschnittlichen Kursbewegungen weisen auf ein gesteigertes Interesse hin, das eine Trendveränderung vorherzusagen oder einen Ausbruch markieren könnte. Fazit Die Standardabweichung ist ein statistisches Maß der Volatilität Die Standardabweichung wird auch bei anderen Indikatoren wie Bollinger-Bändern verwendet, die 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des gleitenden Mittelwerts festlegen. Bewegungen, die die Bänder übersteigen, werden als signifikant genug angesehen, um die Aufmerksamkeit zu rechtfertigen. Wie bei allen Indikatoren sollte die Standardabweichung in Verbindung mit anderen Analysewerkzeugen wie Impulsoszillatoren oder Diagrammmustern verwendet werden. Standardabweichung und SharpCharts Die Standardabweichung ist als Indikator in SharpCharts mit einem Standardparameter von 10 verfügbar. Dieser Parameter kann je nach Analysebedarf geändert werden. Grob gesagt, 21 Tage entspricht einem Monat, 63 Tage entspricht einem Viertel und 250 Tagen entspricht einem Jahr. Die Standardabweichung kann auch auf wöchentlichen oder monatlichen Diagrammen verwendet werden. Indikatoren können auf die Standardabweichung angewendet werden, indem Sie auf erweiterte Optionen klicken und dann eine Überlagerung hinzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit der Standardabweichung.
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